Le principali 48 banche europee, che rappresentano il 70% delle attività del settore nella Ue, sono state promosse dagli stress test e tra queste, anche le quattro italiane interessate dall'esame ossia - in ordine di solidità - Intesa Sp, Unicredit, Ubi e Banco Bpm.
Secondo i criteri dell'Autorità bancaria europea, l'Eba, le società hanno quindi superato la soglia di solvibilità richiesta dal mercato nelle prove di stress per valutare la loro resistenza a uno scenario economico avverso. Il coefficiente che è stato valutato è quello del rapporto tra capitale di qualità e attività di rischio (CET1, a pieno carico): per l'insieme delle banche si attesta al 10,1% nel quadro avverso al 2020, mentre nessuna entità singola è al di sotto del livello del 5,5%, considerato il minimo sano. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha preso atto in una nota con "soddisfazione dell'esito degli stress test condotti dall'Autorità bancaria europea (EBA) sullo stato di salute del sistema bancario italiano".
"Nel complesso le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il generale rafforzamento della solidità del sistema bancario europeo", afferma invece Bankitalia, "per le quattro banche italiane incluse nel campione la riduzione media ponderata del CET1 ratio nello scenario avverso è pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello medio del complesso delle banche dell'SSM incluse nel campione e con la media totale EBA".
Ci sono ovviamente dei distinguo: ad esempio, dagli stress test si evince che le banche britanniche e tedesche soffrirebbero di più rispetto alle altre in caso di uno scenario economico avverso (con un lasso temporale del 2020) e tra queste, chi ha riportato il punteggio più basso ci sono tre importanti banche del Regno Unito, Lloyds Banking Group, Barclays e Royal Bank of Scotland (RBS), ma anche Deutsche Bank e altre banche regionali tedesche.
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Il gigante tedesco, infatti, in caso di scenario avverso vedrebbe i propri coefficienti patrimoniali cadere all'8,14%, con una discesa di oltre 600 punti base rispetto al 14,65% di Cet1 fatto segnare a fine 2017. Per Barclays il risultato, sempre nello scenario avverso, indica un Cet1 pari al 7,28% al 2020 rispetto al 13,32% della chiusura dell'ultimo bilancio.
Non si tratta degli unici istituti di Germania e Gran Bretagna che mostrano delle sofferenze nell'esercizio dell'Eba: Nordeutsche Landesbank si troverebbe, con scenario avverso al 2020, al 7,07%, ovvero al valore più basso fra gli istituti che hanno preso parte a questa tornata di stress test. A Londra, invece, soffrirebbe un brusco calo anche Lloyds Banking, che vedrebbe il Cet1 scendere dal 14,03 all'8,55%. In Francia il risultato peggiore con scenario avverso sarebbe quello di Societe Generale, che passerebbe da un Cet1 dell'11,38% del 31 dicembre scorso al 7,61% del 2020. Rispondono invece generalmente bene gli istituti di credito spagnoli.
Gli stress dell'Eba mostrano "che le banche dell'area dell'euro hanno maggiore capacità di tenuta agli shock finanziari", commenta la Bce, "tutte le 33 banche vigilate dalla BCE presentano attualmente maggiore capacità di tenuta agli shock finanziari: le riserve di capitale delle banche sono in media più elevate, malgrado la maggiore riduzione di capitale in uno scenario avverso più grave di quello ipotizzato nella prova di stress del 2016".
L'Istituto guidato da Mario Draghi sottolinea che le banche della zona euro "mostrano una solida dotazione di riserve di capitale, nonché sforzi effettuati nella gestione degli attivi preesistenti".