Mps: accordo transattivo con Nomura su operazione Alexandria, testo

(AGI) - Firenze, 24 set. - Con riferimento alla nota operazionedi finanza strutturata denominata 'Alexandria', si comunica cheBanca Monte dei Paschi di Siena e Nomura International PLChanno stipulato un accordo in data odierna che regola lecondizioni della chiusura anticipata delle operazioni, poste inessere nel 2009, aventi a oggetto un investimento in BTP inasset swap con scadenza 2034, del valore di 3 miliardi di euro,finanziato con un Long Term Repo di pari durata. "Sonosoddisfatto di aver chiuso l'ultima operazione problematicalegata alla precedente gestione della banca, questo importanterisultato rafforza patrimonialmente Banca Monte

(AGI) - Firenze, 24 set. - Con riferimento alla nota operazionedi finanza strutturata denominata 'Alexandria', si comunica cheBanca Monte dei Paschi di Siena e Nomura International PLChanno stipulato un accordo in data odierna che regola lecondizioni della chiusura anticipata delle operazioni, poste inessere nel 2009, aventi a oggetto un investimento in BTP inasset swap con scadenza 2034, del valore di 3 miliardi di euro,finanziato con un Long Term Repo di pari durata. "Sonosoddisfatto di aver chiuso l'ultima operazione problematicalegata alla precedente gestione della banca, questo importanterisultato rafforza patrimonialmente Banca Monte dei Paschi -spiega in una nota Fabrizio Viola, amministratore delegato dibanca Monte dei Paschi di Siena - migliora la sua redditivita'prospettica e normalizza la sua posizione finanziaria. Latransazione e' stata possibile grazie al costruttivo contributodell'attuale management di Nomura e chiude il contenziosoaperto con la stessa Nomura. Questo importante passaggio cioffre la possibilita' di guardare avanti con maggioretranquillita' continuando l'attivita' di rafforzamento erilancio della banca". Nel contesto della chiusura delle suddette operazioni e'stata definita in via transattiva la pretesa risarcitoria chenel marzo 2013 Bmps ha azionato nei confronti di Nomura avantiil Tribunale di Firenze con riferimento all'operazionemedesima. Tale chiusura si riferisce peraltro alla sola quotadi responsabilita' di Nomura, ferma e impregiudicata l'azionesociale di responsabilita' nei confronti dell'ex presidente edell'ex direttore generale, salva inoltre ogni altra pretesa diBmps nei confronti di ulteriori soggetti, esterni a Nomura,eventualmente corresponsabili con riferimento all'operazioneAlexandria. Parimenti verra' chiuso il procedimento intentatoda Nomura presso la corte inglese. In particolare, applicandouna metodologia di pricing condivisa tra le parti, la chiusuraanticipata della posizione complessiva (rappresentata da BTP,Long Term Repo, Interest Rate Swap e Liquidity Facility), diper se' considerata, avrebbe comportato un esborso di 799milioni di euro, inclusivo di 188 milioni di eurocorrispondenti al ristoro della perdita di funding benefit cheNomura ha subito per effetto della chiusura anticipatadell'operazione. All'esito della transazione l'esborso effettivo a carico diBmps si e' ridotto a 359 milioni di euro. Conseguentemente Bmpsha beneficiato di un minor esborso di 440 milioni di eurorispetto al pricing condiviso della transazione. Semprenell'ambito della chiusura, Nomura consegnera' alla Banca, avalori di mercato, un portafoglio composto prevalentemente daBTP in asset swap di durata finanziaria medio - lunga, percirca complessivi 2,635 miliardi di euro di valore nominale. Ladifferenza tra il carry del vecchio portafoglio e quello nuovoe' positiva per circa 40 milioni di euro annui da oggi in poi.Viceversa l'impatto one-off a conto economico dell'accordotransattivo per Bmps e' negativo per circa 130 milioni di euro(circa 88 milioni di euro al netto delle imposte). In base allarappresentazione pro-forma come CDS - determinata analogamentea quelle riportate nelle relazioni finanziarie periodiche aisensi del documento congiunto n. 6 Consob - Banca d'Italia -Ivass dell'8 marzo 2013 - l'impatto positivo a conto economicodella chiusura dell'operazione sarebbe pari a 252 milioni dieuro, quale risultante della valutazione al fair value dellecomponenti dell'operazione. La differenza rispetto allo scontodi 440 milioni di euro e' costituita dall'importo di 188milioni di euro che Bmps ha riconosciuto a Nomura come ristorodella perdita di funding benefit. Tale componente non e'infatti inclusa nella rappresentazione pro-forma come CDS inquanto ascrivibile alla situazione soggettiva specifica dellacontroparte Nomura. Sotto il profilo patrimoniale, l'accordo determina,rispetto ai dati al 30 giugno 2015, un impatto stimato positivodi circa 70 bps in termini di common equity Basilea 3 fullapplication e di circa 56 bps su base transitional. In aggiuntaa tali effetti positivi in termini di capitale, la chiusuradell'operazione genera impatti positivi anche su altri profiliregolamentari: viene infatti a cadere ogni rischio dipotenziali violazioni della regola prudenziale dei grandirischi, oltre a venir meno la volatilita' prospettica delpatrimonio di vigilanza dovuta al trattamento prudenziale dellariserva AFS collegata all'operazione, che viene cancellata dalbilancio in conseguenza del presente accordo transattivo. (AGI).